Застосування спектральної теорії та теорії збурень до дослідження процесів Орнштейна-Уленбека

Буртняк, Іван Володимирович; Малицька, Ганна Петрівна

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/646

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Буртняк, Іван Володимирович	-
dc.contributor.author	Малицька, Ганна Петрівна	-
dc.date.accessioned	2019-10-10T08:23:38Z	-
dc.date.available	2019-10-10T08:23:38Z	-
dc.date.issued	2018	-
dc.identifier.citation	Буртняк І. В. Застосування спектральної теорії та теорії збурень до дослідження процесів Орнштейна-Уленбека / І. В. Буртняк, Г. П. Малицька // Карпатські математичні публікації. - 2018. - Т. 10. - № 2. - С. 273-287.	uk_UA
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/646	-
dc.description.abstract	В статті використано методи спектральної теорії та теорії сингулярних і регулярних збурень, знайдено наближену ціну двобарєрних опціонів ОрнштейнаУленбека з багатофакторною волатильністю, як розвинення за власними функціями використовуючи інфінітезимальні генератори (l+n+1) вимірної дифузії. Встановлено теорему оцінки точності наближення цін опціонів. Знайдено явні формули для знаходження вартості деривативів на основі розвинення за власними функціями та власними значеннями самоспряжених операторів з використанням крайових задач для сингулярних і регулярних збурень.	uk_UA
dc.language.iso	en	uk_UA
dc.subject	сингулярна хвильова теорія	uk_UA
dc.subject	еорія Штурма-Ліувілля	uk_UA
dc.subject	інфінітезимальний генератор	uk_UA
dc.subject	багатофакторна дифузія	uk_UA
dc.title	Застосування спектральної теорії та теорії збурень до дослідження процесів Орнштейна-Уленбека	uk_UA
dc.title.alternative	Application of the spectral theory and perturbation theory to the study of ornstein-uhlenbeck processes	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
Appears in Collections:	Т. 10, № 2

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
3397-10002-2-PB.pdf		200.51 kB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record

DSpace JSPUI

DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets