1. Precarpathian National University Repository
  2. Періодичні видання ПНУ
  3. Наукові журнали
  4. Карпатські математичні публікації
  5. 2018
  6. Т. 10, № 2
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/646
Назва: Застосування спектральної теорії та теорії збурень до дослідження процесів Орнштейна-Уленбека
Інші назви: Application of the spectral theory and perturbation theory to the study of ornstein-uhlenbeck processes
Автори: Буртняк, Іван Володимирович
Малицька, Ганна Петрівна
Ключові слова: сингулярна хвильова теорія
еорія Штурма-Ліувілля
інфінітезимальний генератор
багатофакторна дифузія
Дата публікації: 2018
Бібліографічний опис: Буртняк І. В. Застосування спектральної теорії та теорії збурень до дослідження процесів Орнштейна-Уленбека / І. В. Буртняк, Г. П. Малицька // Карпатські математичні публікації. - 2018. - Т. 10. - № 2. - С. 273-287.
Короткий огляд (реферат): В статті використано методи спектральної теорії та теорії сингулярних і регулярних збурень, знайдено наближену ціну двобарєрних опціонів ОрнштейнаУленбека з багатофакторною волатильністю, як розвинення за власними функціями використовуючи інфінітезимальні генератори (l+n+1) вимірної дифузії. Встановлено теорему оцінки точності наближення цін опціонів. Знайдено явні формули для знаходження вартості деривативів на основі розвинення за власними функціями та власними значеннями самоспряжених операторів з використанням крайових задач для сингулярних і регулярних збурень.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/646
Розташовується у зібраннях:Т. 10, № 2

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
3397-10002-2-PB.pdf200.51 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.