DSpace JSPUI
DSpace зберігає і дозволяє легкий і відкритий доступ до всіх видів цифрового контенту, включаючи текст, зображення, анімовані зображення, MPEG і набори даних
Дізнатися більше
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/2568Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Буртняк, Іван Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Малицька, Ганна Петрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-27T12:10:13Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-27T12:10:13Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | 40. Буртняк І.В. Застосування шляхозалежної моделі для дослідження волатильності індексу ПФТС/ І. В. Буртняк, Г.П. Малицька // Матеріали IV міжнар. науково-практичної конф. “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” (Харків, 9–10 квітня 2012). – Харків. – 2012. – С. 84–87 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2568 | - |
| dc.description.abstract | У теорії ціноутворення опціонів Блека-Мертона-Шоулза, базовий актив моделюється як геометричний броунівський рух | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | броунівський рух, базовий актив, волатильність, процес Іто, стохастичне диференціальне рівняння, ПФТС індекс | uk_UA |
| dc.title | ЗАСТОСУВАННЯ ШЛЯХОЗАЛЕЖНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ІНДЕКСУ ПФТС | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ЕФ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| БуртнякМалицькатези2012.pdf | 175.01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.