ЗАСТОСУВАННЯ ШЛЯХОЗАЛЕЖНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ІНДЕКСУ ПФТС

Буртняк, Іван Володимирович; Малицька, Ганна Петрівна

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2568

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Буртняк, Іван Володимирович	-
dc.contributor.author	Малицька, Ганна Петрівна	-
dc.date.accessioned	2020-03-27T12:10:13Z	-
dc.date.available	2020-03-27T12:10:13Z	-
dc.date.issued	2012	-
dc.identifier.citation	40. Буртняк І.В. Застосування шляхозалежної моделі для дослідження волатильності індексу ПФТС/ І. В. Буртняк, Г.П. Малицька // Матеріали IV міжнар. науково-практичної конф. “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” (Харків, 9–10 квітня 2012). – Харків. – 2012. – С. 84–87	uk_UA
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/2568	-
dc.description.abstract	У теорії ціноутворення опціонів Блека-Мертона-Шоулза, базовий актив моделюється як геометричний броунівський рух	uk_UA
dc.language.iso	uk_UA	uk_UA
dc.subject	броунівський рух, базовий актив, волатильність, процес Іто, стохастичне диференціальне рівняння, ПФТС індекс	uk_UA
dc.title	ЗАСТОСУВАННЯ ШЛЯХОЗАЛЕЖНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ІНДЕКСУ ПФТС	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
Appears in Collections:	Статті та тези (ЕФ)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
БуртнякМалицькатези2012.pdf		175.01 kB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record

DSpace JSPUI

DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets