1. Precarpathian National University Repository
  2. Відкриті архіви підрозділів ПНУ
  3. Економічний факультет
  4. Статті та тези (ЕФ)
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/2568
Назва: ЗАСТОСУВАННЯ ШЛЯХОЗАЛЕЖНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ІНДЕКСУ ПФТС
Автори: Буртняк, Іван Володимирович
Малицька, Ганна Петрівна
Ключові слова: броунівський рух, базовий актив, волатильність, процес Іто, стохастичне диференціальне рівняння, ПФТС індекс
Дата публікації: 2012
Бібліографічний опис: 40. Буртняк І.В. Застосування шляхозалежної моделі для дослідження волатильності індексу ПФТС/ І. В. Буртняк, Г.П. Малицька // Матеріали IV міжнар. науково-практичної конф. “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” (Харків, 9–10 квітня 2012). – Харків. – 2012. – С. 84–87
Короткий огляд (реферат): У теорії ціноутворення опціонів Блека-Мертона-Шоулза, базовий актив моделюється як геометричний броунівський рух
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/2568
Розташовується у зібраннях:Статті та тези (ЕФ)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
БуртнякМалицькатези2012.pdf175.01 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.