ЗАСТОСУВАННЯ ШЛЯХОЗАЛЕЖНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ІНДЕКСУ ПФТС

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2568

Title:	ЗАСТОСУВАННЯ ШЛЯХОЗАЛЕЖНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ІНДЕКСУ ПФТС
Authors:	Буртняк, Іван Володимирович Малицька, Ганна Петрівна
Keywords:	броунівський рух, базовий актив, волатильність, процес Іто, стохастичне диференціальне рівняння, ПФТС індекс
Issue Date:	2012
Citation:	40. Буртняк І.В. Застосування шляхозалежної моделі для дослідження волатильності індексу ПФТС/ І. В. Буртняк, Г.П. Малицька // Матеріали IV міжнар. науково-практичної конф. “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” (Харків, 9–10 квітня 2012). – Харків. – 2012. – С. 84–87
Abstract:	У теорії ціноутворення опціонів Блека-Мертона-Шоулза, базовий актив моделюється як геометричний броунівський рух
URI:	http://hdl.handle.net/123456789/2568
Appears in Collections:	Статті та тези (ЕФ)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
БуртнякМалицькатези2012.pdf		175.01 kB	Adobe PDF	View/Open

DSpace JSPUI