ОБЧИСЛЕННЯ ЦІНИ ДВОБАР’ЄРНОГО ОПЦІОНУ З ТРИВИМІРНОЮ СТОХАСТИЧНОЮ ВОЛАТИЛЬНІСТЮ

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/2566

Назва:	ОБЧИСЛЕННЯ ЦІНИ ДВОБАР’ЄРНОГО ОПЦІОНУ З ТРИВИМІРНОЮ СТОХАСТИЧНОЮ ВОЛАТИЛЬНІСТЮ
Автори:	Буртняк, Іван Володимирович Малицька, Ганна Петрівна
Ключові слова:	Спектральна теорія
Дата публікації:	2013
Бібліографічний опис:	44. Буртняк І.В. Обчислення ціни двобар’єрного опціону з тривимірною стохастичною волатильністю / І. В. Буртняк, Г.П. Малицька // Матеріали V міжнар. науково-практичної конф. “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем” (Харків, 11–12 квітня 2013). – Харків, 2013. – С. 91–95
Короткий огляд (реферат):	Спектральна теорія стала важливим інструментом для аналізу дифузії, а саме в дослідженні розвинень за власними функціями лінійних операторів
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):	http://hdl.handle.net/123456789/2566
Розташовується у зібраннях:	Статті та тези (ЕФ)

Файли цього матеріалу:

Файл	Опис	Розмір	Формат
БуртнякМалицькатези(2013).pdf		288.3 kB	Adobe PDF	Переглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

DSpace JSPUI