ЗНАХОДЖЕННЯ ЦІНИ ОПЦІОНУ З МУЛЬТИПЛІКАТИВНОЮ ВОЛАТИЛЬНІСТЮ ЗА ДОПОМОГОЮ РІВНЯННЯ КОЛМОГОРОВА

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/2552

Повний запис метаданих

Поле DC	Значення	Мова
dc.contributor.author	Буртняк, Іван Володимирович	-
dc.contributor.author	Малицька, Ганна Петрівна	-
dc.date.accessioned	2020-03-27T12:06:26Z	-
dc.date.available	2020-03-27T12:06:26Z	-
dc.date.issued	2018	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/2552	-
dc.description.abstract	This article discusses methods for calculating the approximate prices for a broad class of securities using the tools of spectral analysis, singular and regular wave theory in the case of exposure fast and slow operating factors. Finding the price is reduced to solving the problem of finding eigenvalues and certain functions of the equation. Combining the methods of spectral theory of singular and regular disturbances can calculate the approximate price of financial instruments as expansions by eigenfunctions working with infinitesimal generators of twodimensional diffusion	uk_UA
dc.language.iso	uk_UA	uk_UA
dc.subject	spectral theory, singular perturbationtheory, regular perturbationtheory, Sturm-Liouville theory, inﬁnitesimal generator, multidimensional diffusion	uk_UA
dc.title	ЗНАХОДЖЕННЯ ЦІНИ ОПЦІОНУ З МУЛЬТИПЛІКАТИВНОЮ ВОЛАТИЛЬНІСТЮ ЗА ДОПОМОГОЮ РІВНЯННЯ КОЛМОГОРОВА	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
Розташовується у зібраннях:	Статті та тези (ЕФ)

Файли цього матеріалу:

Файл	Опис	Розмір	Формат
Tezy_BurtnyakMalitska.pdf		279.54 kB	Adobe PDF	Переглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

DSpace JSPUI