ЗНАХОДЖЕННЯ ЦІНИ ОПЦІОНУ З МУЛЬТИПЛІКАТИВНОЮ ВОЛАТИЛЬНІСТЮ ЗА ДОПОМОГОЮ РІВНЯННЯ КОЛМОГОРОВА

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/2552

Назва:	ЗНАХОДЖЕННЯ ЦІНИ ОПЦІОНУ З МУЛЬТИПЛІКАТИВНОЮ ВОЛАТИЛЬНІСТЮ ЗА ДОПОМОГОЮ РІВНЯННЯ КОЛМОГОРОВА
Автори:	Буртняк, Іван Володимирович Малицька, Ганна Петрівна
Ключові слова:	spectral theory, singular perturbationtheory, regular perturbationtheory, Sturm-Liouville theory, inﬁnitesimal generator, multidimensional diffusion
Дата публікації:	2018
Короткий огляд (реферат):	This article discusses methods for calculating the approximate prices for a broad class of securities using the tools of spectral analysis, singular and regular wave theory in the case of exposure fast and slow operating factors. Finding the price is reduced to solving the problem of finding eigenvalues and certain functions of the equation. Combining the methods of spectral theory of singular and regular disturbances can calculate the approximate price of financial instruments as expansions by eigenfunctions working with infinitesimal generators of twodimensional diffusion
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):	http://hdl.handle.net/123456789/2552
Розташовується у зібраннях:	Статті та тези (ЕФ)

Файли цього матеріалу:

Файл	Опис	Розмір	Формат
Tezy_BurtnyakMalitska.pdf		279.54 kB	Adobe PDF	Переглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

DSpace JSPUI