ЗНАХОДЖЕННЯ ЦІНИ ОПЦІОНУ З МУЛЬТИПЛІКАТИВНОЮ ВОЛАТИЛЬНІСТЮ ЗА ДОПОМОГОЮ РІВНЯННЯ КОЛМОГОРОВА

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2552

Title:	ЗНАХОДЖЕННЯ ЦІНИ ОПЦІОНУ З МУЛЬТИПЛІКАТИВНОЮ ВОЛАТИЛЬНІСТЮ ЗА ДОПОМОГОЮ РІВНЯННЯ КОЛМОГОРОВА
Authors:	Буртняк, Іван Володимирович Малицька, Ганна Петрівна
Keywords:	spectral theory, singular perturbationtheory, regular perturbationtheory, Sturm-Liouville theory, inﬁnitesimal generator, multidimensional diffusion
Issue Date:	2018
Abstract:	This article discusses methods for calculating the approximate prices for a broad class of securities using the tools of spectral analysis, singular and regular wave theory in the case of exposure fast and slow operating factors. Finding the price is reduced to solving the problem of finding eigenvalues and certain functions of the equation. Combining the methods of spectral theory of singular and regular disturbances can calculate the approximate price of financial instruments as expansions by eigenfunctions working with infinitesimal generators of twodimensional diffusion
URI:	http://hdl.handle.net/123456789/2552
Appears in Collections:	Статті та тези (ЕФ)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Tezy_BurtnyakMalitska.pdf		279.54 kB	Adobe PDF	View/Open

DSpace JSPUI