ОБЧИСЛЕННЯ ЦІН ОПЦІОНІВ, ЯКІ ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ ПРОЦЕС ОРНШТЕЙНА-УЛЕНБЕКА, МЕТОДАМИ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/2547

Повний запис метаданих

Поле DC	Значення	Мова
dc.contributor.author	Буртняк, Іван Володимирович	-
dc.contributor.author	Малицька, Ганна Петрівна	-
dc.date.accessioned	2020-03-27T12:05:17Z	-
dc.date.available	2020-03-27T12:05:17Z	-
dc.date.issued	2014	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/2547	-
dc.description.abstract	Спектральна теорія виникла давно і успішно застосовується у фінансовій математиці для аналізу моделей дифузії на базі розвинення за власними функціями і власними значеннями лінійних операторів	uk_UA
dc.language.iso	uk_UA	uk_UA
dc.subject	spectral theory, singular perturbationtheory, regular perturbationtheory, Sturm-Liouville theory, inﬁnitesimal generator, multidimensional diffusion	uk_UA
dc.title	ОБЧИСЛЕННЯ ЦІН ОПЦІОНІВ, ЯКІ ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ ПРОЦЕС ОРНШТЕЙНА-УЛЕНБЕКА, МЕТОДАМИ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
Розташовується у зібраннях:	Статті та тези (ЕФ)

Файли цього матеріалу:

Файл	Опис	Розмір	Формат
тезиБуртнякМалицька2014.pdf		142.08 kB	Adobe PDF	Переглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

DSpace JSPUI