1. Precarpathian National University Repository
  2. Відкриті архіви підрозділів ПНУ
  3. Економічний факультет
  4. Статті та тези (ЕФ)
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/2547
Назва: ОБЧИСЛЕННЯ ЦІН ОПЦІОНІВ, ЯКІ ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ ПРОЦЕС ОРНШТЕЙНА-УЛЕНБЕКА, МЕТОДАМИ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ
Автори: Буртняк, Іван Володимирович
Малицька, Ганна Петрівна
Ключові слова: spectral theory, singular perturbationtheory, regular perturbationtheory, Sturm-Liouville theory, infinitesimal generator, multidimensional diffusion
Дата публікації: 2014
Короткий огляд (реферат): Спектральна теорія виникла давно і успішно застосовується у фінансовій математиці для аналізу моделей дифузії на базі розвинення за власними функціями і власними значеннями лінійних операторів
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/2547
Розташовується у зібраннях:Статті та тези (ЕФ)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
тезиБуртнякМалицька2014.pdf142.08 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.