1. Precarpathian National University Repository
  2. Відкриті архіви підрозділів ПНУ
  3. Економічний факультет
  4. Статті та тези (ЕФ)
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/2526
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorБуртняк, Іван Володимирович-
dc.contributor.authorМалицька, Ганна Петрівна-
dc.date.accessioned2020-03-27T09:28:43Z-
dc.date.available2020-03-27T09:28:43Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citation11. Буртняк І.В. Обчислення цін опціонів за допомогою моделі CEV з багатовимірною стохастичною волатильністю / І. В. Буртняк, Г.П. Малицька// Моделювання регіональної економіки: зб. наук. праць – Івано-Франківськ : Плай, 2015. – №1. – С. 509–519.uk_UA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/2526-
dc.description.abstractВ статті розроблено систематичний метод обчислення наближеної ціни для широкого класу цінних паперів за допомогою інструментів спектрального аналізу, сингулярної та регулярної хвильової теорії. Ціна опціонів залежить від стохастичної волатильності, яка описується шляхозалежним процесом. Знаходження ціни зводиться до розв’язання проблеми знаходження власних значень і власних функцій певного рівнянняuk_UA
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherVasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraineuk_UA
dc.subjectстохастична волатильність, локальна волатильність, спектральна теорія, сингулярна хвильова теорія, регулярна хвильова теоріяuk_UA
dc.titleОБЧИСЛЕННЯ ЦІН ОПЦІОНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛІ CEV З БАГАТОВИМІРНОЮ СТОХАСТИЧНОЮ ВОЛАТИЛЬНІСТЮuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Розташовується у зібраннях:Статті та тези (ЕФ)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Буртняк-2015-1(25).pdf607.25 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати базовий опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.