ОБЧИСЛЕННЯ ЦІН ОПЦІОНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛІ CEV З БАГАТОВИМІРНОЮ СТОХАСТИЧНОЮ ВОЛАТИЛЬНІСТЮ

Буртняк, Іван Володимирович; Малицька, Ганна Петрівна

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2526

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Буртняк, Іван Володимирович	-
dc.contributor.author	Малицька, Ганна Петрівна	-
dc.date.accessioned	2020-03-27T09:28:43Z	-
dc.date.available	2020-03-27T09:28:43Z	-
dc.date.issued	2015	-
dc.identifier.citation	11. Буртняк І.В. Обчислення цін опціонів за допомогою моделі CEV з багатовимірною стохастичною волатильністю / І. В. Буртняк, Г.П. Малицька// Моделювання регіональної економіки: зб. наук. праць – Івано-Франківськ : Плай, 2015. – №1. – С. 509–519.	uk_UA
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/2526	-
dc.description.abstract	В статті розроблено систематичний метод обчислення наближеної ціни для широкого класу цінних паперів за допомогою інструментів спектрального аналізу, сингулярної та регулярної хвильової теорії. Ціна опціонів залежить від стохастичної волатильності, яка описується шляхозалежним процесом. Знаходження ціни зводиться до розв’язання проблеми знаходження власних значень і власних функцій певного рівняння	uk_UA
dc.language.iso	uk_UA	uk_UA
dc.publisher	Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine	uk_UA
dc.subject	стохастична волатильність, локальна волатильність, спектральна теорія, сингулярна хвильова теорія, регулярна хвильова теорія	uk_UA
dc.title	ОБЧИСЛЕННЯ ЦІН ОПЦІОНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛІ CEV З БАГАТОВИМІРНОЮ СТОХАСТИЧНОЮ ВОЛАТИЛЬНІСТЮ	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
Appears in Collections:	Статті та тези (ЕФ)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Буртняк-2015-1(25).pdf		607.25 kB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record

DSpace JSPUI

DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets