DSpace JSPUI
DSpace зберігає і дозволяє легкий і відкритий доступ до всіх видів цифрового контенту, включаючи текст, зображення, анімовані зображення, MPEG і набори даних
Дізнатися більше
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/2526| Назва: | ОБЧИСЛЕННЯ ЦІН ОПЦІОНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛІ CEV З БАГАТОВИМІРНОЮ СТОХАСТИЧНОЮ ВОЛАТИЛЬНІСТЮ |
| Автори: | Буртняк, Іван Володимирович Малицька, Ганна Петрівна |
| Ключові слова: | стохастична волатильність, локальна волатильність, спектральна теорія, сингулярна хвильова теорія, регулярна хвильова теорія |
| Дата публікації: | 2015 |
| Видавництво: | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine |
| Бібліографічний опис: | 11. Буртняк І.В. Обчислення цін опціонів за допомогою моделі CEV з багатовимірною стохастичною волатильністю / І. В. Буртняк, Г.П. Малицька// Моделювання регіональної економіки: зб. наук. праць – Івано-Франківськ : Плай, 2015. – №1. – С. 509–519. |
| Короткий огляд (реферат): | В статті розроблено систематичний метод обчислення наближеної ціни для широкого класу цінних паперів за допомогою інструментів спектрального аналізу, сингулярної та регулярної хвильової теорії. Ціна опціонів залежить від стохастичної волатильності, яка описується шляхозалежним процесом. Знаходження ціни зводиться до розв’язання проблеми знаходження власних значень і власних функцій певного рівняння |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/2526 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ЕФ) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Буртняк-2015-1(25).pdf | 607.25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.