РЕГУЛЯЦІЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Буртняк, Іван Володимирович; Малицька, Ганна Петрівна

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2445

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Буртняк, Іван Володимирович	-
dc.contributor.author	Малицька, Ганна Петрівна	-
dc.date.accessioned	2020-03-26T18:14:53Z	-
dc.date.available	2020-03-26T18:14:53Z	-
dc.date.issued	2020	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/2445	-
dc.description.abstract	Процеси Бесселя відіграють важливу роль у фінансовій математиці, оскільки за своєю природою тісно пов’язані з моделями геометричного Броунівського руху та процесами КоксаІнгресола-Росса вони допускають явне представлення для щільності переходу зокрема цін облігацій та опціонів це значно полегшує статистичну оцінку параметрів процесу. Ми розглядаємо ті випадки коли похідна фінансового потоку Бесселівського процесу може перетворитися в нуль. При таких умовах визначають надлишкову швидкість росту портфеля акцій, а також пояснюють як перевищення темпів зростання ринкового портфеля забезпечує вимір внутрішньої волатильності на ринку в будь-який момент часу	uk_UA
dc.language.iso	uk_UA	uk_UA
dc.title	РЕГУЛЯЦІЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
Appears in Collections:	Статті та тези (ЕФ)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Буртняк_тези20.pdf		268.38 kB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record

DSpace JSPUI

DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets