РЕГУЛЯЦІЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Abstract

Процеси Бесселя відіграють важливу роль у фінансовій математиці, оскільки за своєю природою тісно пов’язані з моделями геометричного Броунівського руху та процесами КоксаІнгресола-Росса вони допускають явне представлення для щільності переходу зокрема цін облігацій та опціонів це значно полегшує статистичну оцінку параметрів процесу. Ми розглядаємо ті випадки коли похідна фінансового потоку Бесселівського процесу може перетворитися в нуль. При таких умовах визначають надлишкову швидкість росту портфеля акцій, а також пояснюють як перевищення темпів зростання ринкового портфеля забезпечує вимір внутрішньої волатильності на ринку в будь-який момент часу