Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2275
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буртняк, Іван Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-25T17:38:40Z | - |
dc.date.available | 2020-03-25T17:38:40Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-22 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2275 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано застосування спектральних методів для обчислення значення подвійного бар'єрного опціону породженого дифузійним процесом Бесселя. Використовуючи дану методику, можна обчислити ціну опціону у вигляді ряду Фур'є Бесселя з відповідними коефіцієнтами. Ми пропонуємо простий метод оцінювання опціонів використовуючи розклад функції Гріна для крайової задачі для сингулярного параболічного рівняння, точність оцінювання збігається з точністю збіжності рядів Фур'є Бесселя. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | броунівський рух, базовий актив, волатильність, процес Іто, стохастичне диференціальне рівняння, ПФТС індекс | uk_UA |
dc.title | Моделі оцінки двобар’єрних опціонів методами спектрального аналізу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті та тези (ЕФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Burtnyak.pdf | 200.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.