Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2275
Title: | Моделі оцінки двобар’єрних опціонів методами спектрального аналізу |
Authors: | Буртняк, Іван Володимирович |
Keywords: | броунівський рух, базовий актив, волатильність, процес Іто, стохастичне диференціальне рівняння, ПФТС індекс |
Issue Date: | 22-Apr-2019 |
Abstract: | Запропоновано застосування спектральних методів для обчислення значення подвійного бар'єрного опціону породженого дифузійним процесом Бесселя. Використовуючи дану методику, можна обчислити ціну опціону у вигляді ряду Фур'є Бесселя з відповідними коефіцієнтами. Ми пропонуємо простий метод оцінювання опціонів використовуючи розклад функції Гріна для крайової задачі для сингулярного параболічного рівняння, точність оцінювання збігається з точністю збіжності рядів Фур'є Бесселя. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2275 |
Appears in Collections: | Статті та тези (ЕФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Burtnyak.pdf | 200.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.