Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2271
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБуртняк, Іван Володимирович-
dc.contributor.authorМалицька, Ганна Петрівна-
dc.date.accessioned2020-03-25T17:37:15Z-
dc.date.available2020-03-25T17:37:15Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/2271-
dc.description.abstractСпектральний метод застосовано до похідних фінансових інструментів, ціноутворення через представлення ціни похідного активу нейтральною до ризику очікування деякої функції від майбутньої вартості основного процесуuk_UA
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisher63. Буртняк І.В. Оцінювання деривативів двобар’єрних опціонів Беселівських процесів методами спектрального аналізу /І.В. Буртняк, Г.П. Малицька/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансовго сектору України", 20-22 березня 2018– Ірпінь, 2018. – С. 21-24uk_UA
dc.titleОцінювання деривативів методами спектрального аналізуuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Статті та тези (ЕФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_Burtnyak.pdf242.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.