ЗАСТОСУВАННЯ РЯДІВ ТЕЙЛОРА ДЛЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ ДЕРИВАТИВІВ

Буртняк, Іван Володимирович; Малицька, Ганна Петрівна

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2264

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Буртняк, Іван Володимирович	-
dc.contributor.author	Малицька, Ганна Петрівна	-
dc.date.accessioned	2020-03-25T17:31:14Z	-
dc.date.available	2020-03-25T17:31:14Z	-
dc.date.issued	2019-12-11	-
dc.identifier.citation	4. Буртняк І. В., Г. П. Малицька. Застосування рядів Тейлора до ціноутворення деривативів// Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. – Вип. XІV. – Івано-Франківськ, 2019. – С. 101-110	uk_UA
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/2264	-
dc.description.abstract	В статті здійснено дослідження ціноутворення та обчислення волатильності європейських опціонів із загальною локально-стохастичною волатильністю за допомогою методики використання рядів Тейлора для вироджених дифузійних процесів, зокрема для дифузії з інерцією. Застосування цієї ідеї вимагає нових підходів викликаних труднощами виродження. Наближення ціни отримується за допомогою розв’язку задачі Коші диференціальних рівнянь в частинних похідних дифузії з інерцією, наближення волатильності є повністю явними, тобто вони не вимагають спеціальних функцій. Таким чином, наближену вартість опціонів можна обчислювати так само ефективно, як і ціну Блека-Шоулса для похідних цінних паперів	uk_UA
dc.language.iso	uk_UA	uk_UA
dc.publisher	Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine	uk_UA
dc.subject	Фондовий ринок, ціноутворення деривативів, опціони, ряди Тейлора, локальна волатильність	uk_UA
dc.title	ЗАСТОСУВАННЯ РЯДІВ ТЕЙЛОРА ДЛЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ ДЕРИВАТИВІВ	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
Appears in Collections:	Статті та тези (ЕФ)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Стаття_Буртняк_І.pdf		363.65 kB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record

DSpace JSPUI

DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets