1. Precarpathian National University Repository
  2. Відкриті архіви підрозділів ПНУ
  3. Економічний факультет
  4. Статті та тези (ЕФ)
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/2264
Назва: ЗАСТОСУВАННЯ РЯДІВ ТЕЙЛОРА ДЛЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ ДЕРИВАТИВІВ
Автори: Буртняк, Іван Володимирович
Малицька, Ганна Петрівна
Ключові слова: Фондовий ринок, ціноутворення деривативів, опціони, ряди Тейлора, локальна волатильність
Дата публікації: 11-гру-2019
Видавництво: Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Бібліографічний опис: 4. Буртняк І. В., Г. П. Малицька. Застосування рядів Тейлора до ціноутворення деривативів// Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. – Вип. XІV. – Івано-Франківськ, 2019. – С. 101-110
Короткий огляд (реферат): В статті здійснено дослідження ціноутворення та обчислення волатильності європейських опціонів із загальною локально-стохастичною волатильністю за допомогою методики використання рядів Тейлора для вироджених дифузійних процесів, зокрема для дифузії з інерцією. Застосування цієї ідеї вимагає нових підходів викликаних труднощами виродження. Наближення ціни отримується за допомогою розв’язку задачі Коші диференціальних рівнянь в частинних похідних дифузії з інерцією, наближення волатильності є повністю явними, тобто вони не вимагають спеціальних функцій. Таким чином, наближену вартість опціонів можна обчислювати так само ефективно, як і ціну Блека-Шоулса для похідних цінних паперів
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/2264
Розташовується у зібраннях:Статті та тези (ЕФ)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Стаття_Буртняк_І.pdf363.65 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати повний опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.