МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ФОНДОВИХ РИНКІВ

Буртняк, Іван Володимирович

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2042

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Буртняк, Іван Володимирович	-
dc.date.accessioned	2020-03-24T18:42:16Z	-
dc.date.available	2020-03-24T18:42:16Z	-
dc.date.issued	2018-03-27	-
dc.identifier.issn	978-966-640-454-4	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/2042	-
dc.description.abstract	У монографії проведено наукове узагальнення основних аспектів стохастичної волатильності похідних фінансових інструментів на фондових ринках. Методами спектральної теорії та хвильової теорії збурень досліджено ціноутворення деривативів, які задаються процесами з стохастичною багатовимірною волатильністю. За допомогою функції Гріна обчислено величину цін похідних фінансових інструментів, здійснене поетапне обчислення щільності та волатильності як засобу моніторингу та управління процесами ціноутворення. Для науковців, економістів, учасників фондового ринку та широкий загал, який зацікавлений процесами розвитку фондового ринку	uk_UA
dc.language.iso	uk_UA	uk_UA
dc.publisher	Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine	uk_UA
dc.subject	spectral theory, singular perturbationtheory, regular perturbationtheory, Sturm-Liouville theory, inﬁnitesimal generator, multidimensional diffusion	uk_UA
dc.title	МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ФОНДОВИХ РИНКІВ	uk_UA
dc.type	Book	uk_UA
Appears in Collections:	Статті та тези (ЕФ)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Буртнякмонографія.pdf		1.96 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record

DSpace JSPUI

DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets