DSpace JSPUI
DSpace зберігає і дозволяє легкий і відкритий доступ до всіх видів цифрового контенту, включаючи текст, зображення, анімовані зображення, MPEG і набори даних
Дізнатися більше
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/2042| Назва: | МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ФОНДОВИХ РИНКІВ |
| Автори: | Буртняк, Іван Володимирович |
| Ключові слова: | spectral theory, singular perturbationtheory, regular perturbationtheory, Sturm-Liouville theory, infinitesimal generator, multidimensional diffusion |
| Дата публікації: | 27-бер-2018 |
| Видавництво: | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine |
| Короткий огляд (реферат): | У монографії проведено наукове узагальнення основних аспектів стохастичної волатильності похідних фінансових інструментів на фондових ринках. Методами спектральної теорії та хвильової теорії збурень досліджено ціноутворення деривативів, які задаються процесами з стохастичною багатовимірною волатильністю. За допомогою функції Гріна обчислено величину цін похідних фінансових інструментів, здійснене поетапне обчислення щільності та волатильності як засобу моніторингу та управління процесами ціноутворення. Для науковців, економістів, учасників фондового ринку та широкий загал, який зацікавлений процесами розвитку фондового ринку |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/2042 |
| ISSN: | 978-966-640-454-4 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ЕФ) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Буртнякмонографія.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.