DSpace JSPUI
DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets
Learn More
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2042| Title: | МОДЕЛІ ПОВЕДІНКИ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ФОНДОВИХ РИНКІВ |
| Authors: | Буртняк, Іван Володимирович |
| Keywords: | spectral theory, singular perturbationtheory, regular perturbationtheory, Sturm-Liouville theory, infinitesimal generator, multidimensional diffusion |
| Issue Date: | 27-Mar-2018 |
| Publisher: | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine |
| Abstract: | У монографії проведено наукове узагальнення основних аспектів стохастичної волатильності похідних фінансових інструментів на фондових ринках. Методами спектральної теорії та хвильової теорії збурень досліджено ціноутворення деривативів, які задаються процесами з стохастичною багатовимірною волатильністю. За допомогою функції Гріна обчислено величину цін похідних фінансових інструментів, здійснене поетапне обчислення щільності та волатильності як засобу моніторингу та управління процесами ціноутворення. Для науковців, економістів, учасників фондового ринку та широкий загал, який зацікавлений процесами розвитку фондового ринку |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2042 |
| ISSN: | 978-966-640-454-4 |
| Appears in Collections: | Статті та тези (ЕФ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Буртнякмонографія.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.