МОДЕЛЬ ШЛЯХОЗАЛЕЖНОЇ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ДЛЯ ІНДЕКСУ ПФТС

Буртняк, Іван Володимирович; Малицька, Ганна Петрівна

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1960

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Буртняк, Іван Володимирович	-
dc.contributor.author	Малицька, Ганна Петрівна	-
dc.date.accessioned	2020-03-24T13:28:26Z	-
dc.date.available	2020-03-24T13:28:26Z	-
dc.date.issued	2012-07-09	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/1960	-
dc.description.abstract	На відміну від стандартних локальних або стохастичних моделей волатильності, у випадку раптового падіння ринку шляхозалежна модель волатильності призначена для автоматичного підвищення рівня волатильності з метою дослідження динаміки ринку в більш природний спосіб. Тобто, у цій моделі волатильності не потрібно постійно калібрувати змінність (що є відомим недоліком локальних моделей волатильності). Завдяки цьому модель користується великою популярністю серед учених і практиків	uk_UA
dc.language.iso	uk_UA	uk_UA
dc.subject	броунівський рух, базовий актив, волатильність, стохастичне диференціальне рівняння, ПФТС індекс	uk_UA
dc.title	МОДЕЛЬ ШЛЯХОЗАЛЕЖНОЇ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ДЛЯ ІНДЕКСУ ПФТС	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
Appears in Collections:	Статті та тези (ЕФ)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
business-inform-2012-3_0-pages-48_50.pdf		378.1 kB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record

DSpace JSPUI

DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets