Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1960
Title: | МОДЕЛЬ ШЛЯХОЗАЛЕЖНОЇ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ДЛЯ ІНДЕКСУ ПФТС |
Authors: | Буртняк, Іван Володимирович Малицька, Ганна Петрівна |
Keywords: | броунівський рух, базовий актив, волатильність, стохастичне диференціальне рівняння, ПФТС індекс |
Issue Date: | 9-Jul-2012 |
Abstract: | На відміну від стандартних локальних або стохастичних моделей волатильності, у випадку раптового падіння ринку шляхозалежна модель волатильності призначена для автоматичного підвищення рівня волатильності з метою дослідження динаміки ринку в більш природний спосіб. Тобто, у цій моделі волатильності не потрібно постійно калібрувати змінність (що є відомим недоліком локальних моделей волатильності). Завдяки цьому модель користується великою популярністю серед учених і практиків |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1960 |
Appears in Collections: | Статті та тези (ЕФ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
business-inform-2012-3_0-pages-48_50.pdf | 378.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.