ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛАТИЛЬНОСТІ  ЗА ДОПОМОГОЮ МОДИФІКАЦІЇ МОДЕЛІ БЛЕКА ШОУЛЗА

Буртняк, Іван Володимирович; Малицька, Ганна Петрівна

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1956

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Буртняк, Іван Володимирович	-
dc.contributor.author	Малицька, Ганна Петрівна	-
dc.date.accessioned	2020-03-24T13:26:31Z	-
dc.date.available	2020-03-24T13:26:31Z	-
dc.date.issued	2011-04-11	-
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/1956	-
dc.description.abstract	Дане якісне дослідження забезпечує емпіричну очевидність на користь наших припущень і допомагає нам у виділенні відповідної функції волатильності. Доведено залежність волатильності від розгалужених функцій S першого порядку на прикладі індексу ПФТС. Встановлено на основі емпіричних даних, що найкраще функцію волатильності наближає квадратична регресія, а особливо – частка квадратних тричленів	uk_UA
dc.language.iso	uk_UA	uk_UA
dc.subject	модель Гобсона-Роджерса, броунівський рух, базовий актив, волатильність, процес Іто, стохастичне диференціальне рівняння, ПФТС індекс	uk_UA
dc.title	ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДИФІКАЦІЇ МОДЕЛІ БЛЕКА ШОУЛЗА	uk_UA
dc.type	Article	uk_UA
Appears in Collections:	Статті та тези (ЕФ)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
business-inform-2011-5_1-pages-72_75.pdf		252.25 kB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record

DSpace JSPUI

DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets