Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/1938
Назва: | CONDUCT RESEARCH STOCK MARKET BASED ON MODELS OF ARCH |
Автори: | Буртняк, Іван Володимирович Малицька, Ганна Петрівна |
Ключові слова: | Autoregression models, econometric models, stock market, financial instruments, the PFTS index, volatility time series |
Дата публікації: | 11-лют-2016 |
Видавництво: | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine |
Короткий огляд (реферат): | The purpose of this article is to study the dynamics of the volatility of some indicators of financial market of Ukraine using the methods ARCH modeling. As indicators of the financial market we take the most aggregated variables describing profitability or market price of the portfolio, but not individual assets constituting the portfolio. An indicator of the stock market index stands First Stock Trading System (PFTS). The conditional variance of financial indicators reflecting the level of systemic risk, measures the uncertainty associated with forecasting market dynamics |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/1938 |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ЕФ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
aprer_2016_12(2)__5 (2).pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.