1. Precarpathian National University Repository
  2. Відкриті архіви підрозділів ПНУ
  3. Економічний факультет
  4. Статті та тези (ЕФ)
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://hdl.handle.net/123456789/1931
Повний запис метаданих
Поле DCЗначенняМова
dc.contributor.authorБуртняк, Іван Володимирович-
dc.date.accessioned2020-03-24T11:45:45Z-
dc.date.available2020-03-24T11:45:45Z-
dc.date.issued2017-10-21-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1931-
dc.description.abstractЗапропоновано застосування спектральних методів для обчислення значення подвійного бар'єрного опціону породженого дифузійним процесом Бесселя. Використовуючи дану методику, можна обчислити ціну опціону у вигляді ряду Фур'є Бесселя з відповідними коефіцієнтами. Ми пропонуємо простий метод оцінювання опціонів використовуючи розклад функції Гріна для крайової задачі для сингулярного параболічного рівняння, точність оцінювання збігається з точністю збіжності рядів Фур'є Бесселяuk_UA
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherVasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraineuk_UA
dc.subjectСпектральна теорія, бар'єрний опціон, фінансові потоки, дифузійний процес Бесселя, функції Бесселя, функція Гріна, сингулярний параболічний оператор, інфінітіземальний операторuk_UA
dc.titleОЦІНЮВАННЯ ДЕРИВАТИВІВ ДВОБАР’ЄРНИХ ОПЦІОНІВ БЕСЕЛІВСЬКИХ ПРОЦЕСІВ МЕТОДАМИ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Розташовується у зібраннях:Статті та тези (ЕФ)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Буртняк-2017-230.pdf271.58 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити
Показати базовий опис матеріалу Перегляд статистики


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.