DSpace JSPUI
DSpace зберігає і дозволяє легкий і відкритий доступ до всіх видів цифрового контенту, включаючи текст, зображення, анімовані зображення, MPEG і набори даних
Дізнатися більше
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/1931| Назва: | ОЦІНЮВАННЯ ДЕРИВАТИВІВ ДВОБАР’ЄРНИХ ОПЦІОНІВ БЕСЕЛІВСЬКИХ ПРОЦЕСІВ МЕТОДАМИ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ |
| Автори: | Буртняк, Іван Володимирович |
| Ключові слова: | Спектральна теорія, бар'єрний опціон, фінансові потоки, дифузійний процес Бесселя, функції Бесселя, функція Гріна, сингулярний параболічний оператор, інфінітіземальний оператор |
| Дата публікації: | 21-жов-2017 |
| Видавництво: | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine |
| Короткий огляд (реферат): | Запропоновано застосування спектральних методів для обчислення значення подвійного бар'єрного опціону породженого дифузійним процесом Бесселя. Використовуючи дану методику, можна обчислити ціну опціону у вигляді ряду Фур'є Бесселя з відповідними коефіцієнтами. Ми пропонуємо простий метод оцінювання опціонів використовуючи розклад функції Гріна для крайової задачі для сингулярного параболічного рівняння, точність оцінювання збігається з точністю збіжності рядів Фур'є Бесселя |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/1931 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ЕФ) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Буртняк-2017-230.pdf | 271.58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.