DSpace JSPUI
DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets
Learn More
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1929| Title: | МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ ДВОБАР’ЄРНИХ ОПЦІОНІВ З БАГАТОФАКТОРНОЮ ВОЛАТИЛЬНІСТЮ |
| Authors: | Буртняк, Іван Володимирович |
| Keywords: | Бар'єрний опціон, спектральна теорія, сингулярна хвильова теорія, регулярна хвильова теорія. |
| Issue Date: | 12-May-2017 |
| Publisher: | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine |
| Abstract: | В статті використано методи спектральної теорії та теорії сингулярних і регулярних збурень, знайдено наближену ціну двобар’єрних опціонів з багатофакторною волатильністю, як розклад за власними функціями. Встановлено теорему оцінки точності наближення цін опціонів. Знайдено явні формули для знаходження вартості деривативів на основі розвинення за власними функціями та власними значеннями самоспряжених операторів з використанням крайових задач для сингулярних і регулярних збурень |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1929 |
| Appears in Collections: | Статті та тези (ЕФ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Буртняк-2017-129.pdf | 330.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.