1. Precarpathian National University Repository
  2. Відкриті архіви підрозділів ПНУ
  3. Економічний факультет
  4. Статті та тези (ЕФ)
Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1929
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБуртняк, Іван Володимирович-
dc.date.accessioned2020-03-24T11:45:16Z-
dc.date.available2020-03-24T11:45:16Z-
dc.date.issued2017-05-12-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1929-
dc.description.abstractВ статті використано методи спектральної теорії та теорії сингулярних і регулярних збурень, знайдено наближену ціну двобар’єрних опціонів з багатофакторною волатильністю, як розклад за власними функціями. Встановлено теорему оцінки точності наближення цін опціонів. Знайдено явні формули для знаходження вартості деривативів на основі розвинення за власними функціями та власними значеннями самоспряжених операторів з використанням крайових задач для сингулярних і регулярних збуреньuk_UA
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherVasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraineuk_UA
dc.subjectБар'єрний опціон, спектральна теорія, сингулярна хвильова теорія, регулярна хвильова теорія.uk_UA
dc.titleМОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ ДВОБАР’ЄРНИХ ОПЦІОНІВ З БАГАТОФАКТОРНОЮ ВОЛАТИЛЬНІСТЮuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Статті та тези (ЕФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Буртняк-2017-129.pdf330.85 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.