DSpace JSPUI
DSpace зберігає і дозволяє легкий і відкритий доступ до всіх видів цифрового контенту, включаючи текст, зображення, анімовані зображення, MPEG і набори даних
Дізнатися більше
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/1929| Назва: | МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ ДВОБАР’ЄРНИХ ОПЦІОНІВ З БАГАТОФАКТОРНОЮ ВОЛАТИЛЬНІСТЮ |
| Автори: | Буртняк, Іван Володимирович |
| Ключові слова: | Бар'єрний опціон, спектральна теорія, сингулярна хвильова теорія, регулярна хвильова теорія. |
| Дата публікації: | 12-тра-2017 |
| Видавництво: | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine |
| Короткий огляд (реферат): | В статті використано методи спектральної теорії та теорії сингулярних і регулярних збурень, знайдено наближену ціну двобар’єрних опціонів з багатофакторною волатильністю, як розклад за власними функціями. Встановлено теорему оцінки точності наближення цін опціонів. Знайдено явні формули для знаходження вартості деривативів на основі розвинення за власними функціями та власними значеннями самоспряжених операторів з використанням крайових задач для сингулярних і регулярних збурень |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/1929 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ЕФ) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Буртняк-2017-129.pdf | 330.85 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.