DSpace JSPUI
DSpace зберігає і дозволяє легкий і відкритий доступ до всіх видів цифрового контенту, включаючи текст, зображення, анімовані зображення, MPEG і набори даних
Дізнатися більше
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/1926Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Буртняк, Іван Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Малицька, Ганна Петрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-24T11:44:33Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-24T11:44:33Z | - |
| dc.date.issued | 2015-03-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1926 | - |
| dc.description.abstract | Метою даної статті є використання моделі волатильності із залежністю від минулих цін на активи тобто запропоноване узагальнення моделі Гобсона-Роджерса. Моделі зі змінною волатильністю характеризуються з двох аспектів, а саме з одного боку, щоб отримати ціну звичайного опціону, яка узгоджена з розглянутими якостями змінної, а з іншого боку, щоб обрати правильний варіант стратегії для підвищення продуктивності хеджування. Розглянуто ідею гнучкої схеми зважування, що відповідає скінченому горизонту часу в минулому. Запропонована модель має унікальну перевагу над іншими при встановленні цін на похідні активи | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | модель Гобсона-Роджерса, броунівський рух, базовий актив, волатильність, процес Іто, стохастичне диференціальне рівняння, ПФТС індекс | uk_UA |
| dc.title | МОДЕЛЮВАННЯ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ДЛЯ ІНДЕКСУ ПФТС ЗА ДОПОМОГОЮ УЗАГАЛЬНЕНОЇ МОДЕЛІ ГОБСОНА-РОДЖЕРСА | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ЕФ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2593-7366-1-SM (5).pdf | 363.65 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.