DSpace JSPUI
DSpace зберігає і дозволяє легкий і відкритий доступ до всіх видів цифрового контенту, включаючи текст, зображення, анімовані зображення, MPEG і набори даних
Дізнатися більше
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/14487| Назва: | Моделювання оцінки економічного капіталу банку як інтегральної міри величини прийнятих операційних ризиків |
| Автори: | Дмитришин, Леся Ігорівна |
| Ключові слова: | фінансово-економічна безпека банку, операційний ризик, економічний капітал, підхід, заснований на функції розподілу втрат (LDA), алокація капіталу. |
| Дата публікації: | 2017 |
| Бібліографічний опис: | Дмитришин Л.І. Моделювання оцінки економічного капіталу банку як інтегральної міри величини прийнятих операційних ризиків / Л.І. Дмитришин, О.С. Кушнір // Вісник Хмельницького національного університету, Серія Економічні науки. – 2017. – № 1. – С. 39-43. |
| Короткий огляд (реферат): | У статті розглядається метод забезпечення фінансово-економічної безпеки банку, який полягає в мотивації керівників бізнес-одиниць щодо зниження операційних ризиків (шахрайства, збоїв систем) і формуванні необхідного обсягу капіталу банку, достатнього для підтримки платоспроможності банку в ситуації реалізації значних фінансово-економічних ризиків. У статті описується модель оцінки економічного капіталу під операційний ризик, на підставі якої можливе застосування передових підходів алокації капіталу. Наводиться порівняння різних методів алокації капіталу і оцінюється можливість їх застосування в комерційному банку. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/14487 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові видання (ЕФ) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| VKNU-ES-2017-N1.pdf | 5.24 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.