DSpace JSPUI
DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets
Learn More
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/14487| Title: | Моделювання оцінки економічного капіталу банку як інтегральної міри величини прийнятих операційних ризиків |
| Authors: | Дмитришин, Леся Ігорівна |
| Keywords: | фінансово-економічна безпека банку, операційний ризик, економічний капітал, підхід, заснований на функції розподілу втрат (LDA), алокація капіталу. |
| Issue Date: | 2017 |
| Citation: | Дмитришин Л.І. Моделювання оцінки економічного капіталу банку як інтегральної міри величини прийнятих операційних ризиків / Л.І. Дмитришин, О.С. Кушнір // Вісник Хмельницького національного університету, Серія Економічні науки. – 2017. – № 1. – С. 39-43. |
| Abstract: | У статті розглядається метод забезпечення фінансово-економічної безпеки банку, який полягає в мотивації керівників бізнес-одиниць щодо зниження операційних ризиків (шахрайства, збоїв систем) і формуванні необхідного обсягу капіталу банку, достатнього для підтримки платоспроможності банку в ситуації реалізації значних фінансово-економічних ризиків. У статті описується модель оцінки економічного капіталу під операційний ризик, на підставі якої можливе застосування передових підходів алокації капіталу. Наводиться порівняння різних методів алокації капіталу і оцінюється можливість їх застосування в комерційному банку. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/14487 |
| Appears in Collections: | Наукові видання (ЕФ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VKNU-ES-2017-N1.pdf | 5.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.