DSpace JSPUI
DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets
Learn More
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/13234Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Буртняк, Іван Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-08T09:55:09Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-08T09:55:09Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13234 | - |
| dc.description.abstract | Розвинуто загальний метод отримання наближеної ціни для широкого класу похідних активів. Виграш похідних може бути шляхо-залежним і процесом, що лежить в основі деривативу може проявляти стрибок, також комбіновані нелокальні стохастичні волатильності. Інтенсивність стрибка може бути залежною. Нелокальна компонента волатильності може бути багатовимірною. Її спонукають один швидко мінливий і один повільно чинникии. Однією з ключових переваг нашої методології ціноутворення є те, що, комбінуючи методи з спектральної теорії, теорії сингулярних збурень і регулярної теорії збурень, зводимо обчислення ціни активу до розв’язання одного рівняння для знаходження власних значень | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.title | МОДЕЛЮВАННЯ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ДЕРИВАТИВІВ НА ФОНДОВИХ РИНКАХ | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Статті та тези (ЕФ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tezy_Burtnyak_20212.pdf | 469.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.