DSpace JSPUI
DSpace зберігає і дозволяє легкий і відкритий доступ до всіх видів цифрового контенту, включаючи текст, зображення, анімовані зображення, MPEG і набори даних
Дізнатися більше
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/13228Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Буртняк, Іван Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-08T09:52:54Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-08T09:52:54Z | - |
| dc.date.issued | 2022-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13228 | - |
| dc.description.abstract | Розвинуто загальний метод отримання наближеної ціни для широкого класу похідних активів. Виграш похідних може бути шляхо-залежним і процесом, що лежить в основі деривативу може проявляти стрибок, також комбіновані нелокальні стохастичні волатильності. Інтенсивність стрибка може бути залежною. Нелокальна компонента волатильності може бути багатовимірною. Її спонукають один швидко мінливий і один повільно чинникии. Однією з ключових переваг нашої методології ціноутворення є те, що, комбінуючи методи з спектральної теорії, теорії сингулярних збурень і регулярної теорії збурень, зводимо обчислення ціни активу до розв’язання одного рівняння для знаходження власних значень | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.title | МОДЕЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ ДЕРИВАТИВІВ НА ФОНДОВИХ РИНКАХ | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ЕФ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Burtnyak_Tezy20221.pdf | 390.79 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.